WinOptionGame

Криптовалютный рынок отличается множеством особенностей, но чаще инвесторы обращают внимание на его высокую волатильность: в течение суток курс активов здесь может измениться на 5, 10, 15 и более процентов. Такие колебания характерны только для данного сегмента финансового мира и не свойственны для бинарных опционов, рынка Форекс, акций, облигаций и других ценных бумаг.

Данная особенность криптовалют выгодно выделяет рынок цифровых монет на фоне остальных, так как здесь трейдеры могут заработать немало денег в течение одного дня. Ниже приведен индекс волатильности криптовалют, включающий в себя Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash и Monero. Этот параметр определяется по формуле, в которой учтены рыночная капитализация указанных активов:

волатильность криптовалют в процентах

Если говорить только о Биткоине – главной криптовалюте мира, то она хоть и не является криптовалютой с самой высокой волатильностью, но за последние годы (в усредненном диапазоне за 30 дней) монета колеблется от 1 до 10 процентов, а средний показатель – 5%:

волатильность биткоина

Стоит обратить внимание, что среднедневная волатильность валютной пары EUR/USD в среднем составляет 0.3-0.5%, и лишь в периоды кризисов или каких-то глобальных изменений она может достигать 1%, что все равно в 5 раз меньше, чем средняя волатильность BTC.  

Столь высокая волатильность криптовалют вызывает множество вопросов, в том числе и о причинах таких ценовых колебаний. Из-за этого часть инвесторов опасается вкладывать деньги в данный актив. Отметить на подобные вопросы можно, рассмотрев особенности и причины существенного изменения курса криптовалют.

Что такое волатильность криптовалют

Под волатильностью в финансовом мире понимается степень изменчивости цены отдельного актива. Эта особенность хорошо просматривается на графике движения курса криптовалют, который показывает периоды взлета и падения котировок. Определив нижние и верхние пределы, которые цена достигает за заданный временной промежуток, можно выяснить характер волатильности актива.

Например, со 2 сентября по 12 октября 2018 года курс Биткоина не превышал отметки в 7 375 доллара. За тот же период цена криптовалюты не разу не опускалась ниже 6 179 доллара. То есть показатель волатильности биткоина за интервал в 40 дней достиг 17%. Если же смотреть на современный период с 8 января по 22 января 2021 года, когда цена BTC достигла 42 000 долларов, то за эти 2 недели волатильность криптовалюты составила уже 31%:

график биткоина

Нужно отметить, что данный параметр обычно рассматривают за относительно продолжительный период, так как недельный или дневной курс чаще отражает текущее направление тренда, а не резкие колебания цен.

Опытные трейдеры анализируют показатель волатильности криптовалютного рынка на месячных графиках, так как особенности функционирования цифровых денег зависят от разных факторов и предсказать их движение сложнее. Более того, составлять прогнозы и разрабатывать на основе полученных результатов стратегии рекомендуется, используя параметры, которые рассчитаны как минимум за последний квартал. Также ряд трейдеров иногда обращают внимание на историческую волатильность криптовалюты, или показатель изменения цены за весь период, в течение которого цифровая монета торгуется на рынке.

Для примера ниже приведен график колебаний курса нескольких активов, учтенных за один год:

волатильность разных монет

Кроме того, трейдеры при разработке торговых стратегий учитывают ожидаемую волатильность, или прогнозы поведения цены отдельной криптомонеты. Рассчитывается данный показатель с использованием следующих параметров:

  • текущая цена монеты;
  • показатель исторической волатильности;
  • настроение рынка;
  • ликвидность монеты;
  • капитализация и характер изменения популярности проекта, в основе которого лежит выбранная монета;
  • новостные сводки, которые непосредственно влияют на движение курса монеты.

Показатель волатильности определяет ценность актива: для части трейдеров резкие колебания курса могут показаться привлекательными для инвестирования, другие предпочитают более «спокойные» монеты и токены. Все зависит от подхода, который использует участник рынка. Так, трейдеры, предпочитающие стратегии долгосрочного инвестирования, обычно избегают высоковолатильные активы, так как резкие колебания цены вызывают сомнения в правильности сделанного выбора.

При краткосрочных вложениях подобные криптовалюты пользуются большей популярностью, так как позволяют заработать за относительно короткий промежуток времени. Но в подобных случаях трейдеры вынуждены постоянно следить за изменением графика цены и своевременно продавать или покупать монеты. С другой стороны, при краткосрочном инвестировании любое изменение в направлении курса может принести доход.

Причины волатильности криптовалют

Резкие изменения курса криптовалют в большинстве случаев обусловлены влиянием определенных факторов. Но в связи с тем, что многие инвесторы с настороженностью смотрят на этот рынок, а правительства и Центробанки некоторых стран периодически запрещают торговать цифровыми монетами из-за неопределенного правового статуса криптовалют, цены на данные активы нередко изменяются даже после выхода малозначительных новостей.

Несмотря на сказанное, трейдеры выделяют несколько факторов, которые напрямую оказывают влияние на волатильность криптовалют:

  1. Новости, которые непосредственно касаются отдельной цифровой монеты либо всего криптовалютного рынка. Этот фактор необходимо анализировать обобщенно, так как некоторые новостные события, со стороны кажущиеся положительными, способны привести к падению курса. Например, цены на монету растут при добавлении ее в листинг биржи либо после сообщения о том, что разработчики наладили сотрудничество с крупной компанией, не представляющей криптовалютный рынок. Котировки подобных активов однозначно падают после выхода новостей о неудачном хардфорке либо масштабном хищении средств с криптовалютных кошельков инвесторов. Каждая информация обычно сразу отражается на динамике движения цены, приводя к ее резкому росту либо снижению.
  2. Децентрализованность криптовалют. Отсутствие регулирования операций с цифровыми монетами со стороны государства и Центробанков делает данный актив высокорискованным. Из-за этого цены криптовалют подвержены заметным колебаниям после выхода новостей, обещаний разработчиков и других факторов, которые не оказывают влияния на фиатные деньги. Последнее во многом обусловлено мерами, которые предпринимают правительства для поддержания собственной валюты.
  3. Дампы и пампы. В отличие от тех же фондовых бирж, на криптовалютных биржах нередко отмечается резкое колебание цены из-за того, что крупные инвесторы «выбрасывают» огромные суммы цифровых монет. Из-за этого цены на данные активы резко поднимаются либо падают в зависимости от намерений трейдеров. Последние дожидаются момента, когда курс криптовалюты достигает определенного предела, и закрывают позиции с выгодой для себя. В подобных случаях деньги теряют рядовые инвесторы из-за резкого разворота тренда в противоположное направление. Кстати, именно после пампов и дампов некоторые начинают думать, что криптовалюта – это развод.
  4. Отсутствие реального обеспечения. Цена криптовалют определяется только настроением трейдеров. Если фиатные деньги подкреплены золотым запасом, нефтью и другими физическими материалами, то цифровые монеты имеют под собой лишь обещания разработчиков и ожидания инвесторов. Поэтому любая как положительная, так и негативная информация о криптовалюте провоцирует резкий скачок цен.
  5. Отсутствие настоящей стоимости. Ценность акций определяется эффективностью работы компании-эмитента, национальной валюты – экономическими показателями страны. Но криптомонеты не имеют объективных качеств, от которых может зависеть их стоимость, и она определяется лишь инвесторами и трейдерами, которые готовы или не готовы покупать монеты в данный момент.

Почему высокая волатильность мешает криптовалютам

Высокая волатильность мешает развитию криптовалютного рынка. Прежде всего, многие крупные инвесторы стараются обходить стороной данный сегмент, так как риск потери денег при вложении в цифровые монеты, цена на которые в течение суток может измениться более чем на 20%, слишком велик:

прибыльность криптовалют за день

Второй нюанс заключается в том, что из-за высокой волатильности цифровые монеты не могут выступать в качестве средства платежа. Большинство магазинов, в том числе и онлайн-площадки, не принимают криптовалюты из-за того, что они не могут установить точную цену на предлагаемые товары по причине резких колебаний курса. Также этому мешают высокие комиссии, взимаемые за операции с цифровыми монетами, и долгое время ожидания подтверждения платежа (например, в сети биткоина этот процесс может занимать до 1-2 суток, хоть это и бывает очень редко).

Допустим, компания занимается продажей товаров как за доллары, так и за Биткоины. При курсе BTC в 15 тысяч долларов изделие продается за 15 долларов. Но через один день стоимость Bitcoin падает на 20%, а еще через неделю вырастает на 35%. В этом случае компании приходится постоянно менять ценовую политику, так как иначе она понесет убытки. Также из-за столь высокой волатильности возникают сложности при подсчете налогооблагаемой базы.

Кроме того, резкие колебания курса опасны для начинающих инвесторов. Показателен в данном случае пример BTC, цена на который в 2017 году выросла с чуть более 700 долларов до 20 тысяч долларов. В тот момент, когда цена уже превышала 15 тысяч, многие инвесторы вложились в криптомонету, полагая, что ее курс будет расти. Но по прошествии 2-3 месяцев цена Биткоина упала с 20 до 6 тысяч долларов и продолжила снижаться вплоть до 3 тысяч, из-за чего многие продали монеты и потеряли большую часть денег.

Впрочем, пока рано говорить о том, что криптовалюты никогда не станут средствами платежа. Еще в начале 90-х годов прошлого века многие люди не понимали, что уже скоро товары начнут продавать через интернет и оплачивать их будет можно безналичным платежом с помощью карты, а сегодня это является обыденностью.

Криптовалюты с высокой волатильностью

К сожалению, криптовалюты сложно разделить по величине волатильности, так как сегодня одна из монет может показать 1 000% роста, тогда как другая всего 50%. А уже через некоторое время эти же криптовалюты могут поменяться местами. Также количество криптовалют очень велико на данный моменты в мире, и поэтому мы рассмотрим на предмет волатильности только самые популярные монеты с самой высокой волатильностью на данный момент.

  1. Bitcoin – первая цифровая монета мира, которая по праву может считаться криптовалютой с большой волатильностью. Волатильность за сутки в среднем составляет ­– 1.5-5%:

дневная волатильность биткоина

  1. Ethereum ­– следующая криптовалюта с большой волатильностью, так как почти всегда находится рядом с Биткоином и имеет также большие объемы торгов. Волатильность за сутки в среднем составляет ­– 2-5%:

дневная волатильность эфириума

  1. Chainlink – монета, которая стала очень популярна в последнее время. Из-за этого выросла ее капитализация, а значит и поднялась волатильность, из-за чего в сутки она может достигать от 3 до 15%:

дневная волатильность link

  1. Cardano – монета, которая идет по пятам за уже названными криптовалютами с большой волатильностью, и ее диапазон в сутки может также достигать 15% и более:

дневная волатильность cardano

  1. bZx Protocol – не самая популярная монета в мире, но все же на данный момент имеет очень высокие показатели волатильности и в сутки может двигаться в диапазон от 5% и выше:

дневная волатильность bzr

Заключение

Характер изменения курса актива, или волатильность – это специфическое качество биржевых продуктов, к числу которых относятся и криптовалюты. Повышение и снижение цены цифровой монеты обусловлены воздействием различных факторов. Однако криптовалюты, в отличие от акций и других подобных активов, отличаются высокой волатильностью.

Это объясняется особенностями цифровых монет, которые не подкреплены ничем материальным (золотом, нефтью и чем-либо еще), и в отношении них отсутствует централизованное регулирование со стороны государства и/или Центробанков. Из-за этого курс криптовалют подвержен резким колебаниям, возникающих после выхода новостей или из-за ожиданий инвесторов. Кроме того, немалую роль в этом играют психология трейдеров и выход на рынок крупных игроков, которые «выбрасывают» огромное количество виртуальных денег, тем самым провоцируя значительный рост или падение цены.

Высокая волатильность считается одновременно достоинством и недостатком криптовалют. Первое обусловлено тем, что резкие скачки курса позволяют за сравнительно короткий срок существенно увеличить доходность. Однако высокая волатильность несет в себе большие риски потерь, в связи с чем начинающим трейдерам не рекомендуют торговать криптовалютами. Помимо этого, данный фактор мешает цифровым монетам стать средством платежа.

Binance

Смотрите также:

Курс Bitcoin

Биткоин – лучшая инвестиция десятилетия

Анализ криптовалют

Рейтинг криптовалют

Оценить:
(5 / 5)
Ваш голос учтен
Комментарии

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Богдан
Богдан
Дело в том что по торговле волютами или сырьём еще хоть как-то можно анализировать. Здесь же... Даже не знаю.
Трейдер России, Всё очень просто: следим за твитером Илона Маска.))) Что там он ляпнет. ))))
tirant, Его вон уже собираются обвинять в инсайдерской торговле. До говорился.))))
02 июня 2023
Ответить
tirant
tirant
Дело в том что по торговле волютами или сырьём еще хоть как-то можно анализировать. Здесь же... Даже не знаю.
Трейдер России, Всё очень просто: следим за твитером Илона Маска.))) Что там он ляпнет. ))))
02 июня 2023
Ответить
Трейдер БО
Трейдер БО
Дело в том что по торговле волютами или сырьём еще хоть как-то можно анализировать. Здесь же... Даже не знаю.
02 июня 2023
Ответить
Артур
Артур
Волотильность это волотильность. Иногда она прибыльна, а иногда лучше бы её небыло.
03 мая 2023
Ответить
Яков
Яков
Кто первым придумал криптовалюты и как инвестировать в них разумно?
Дмитрий, Криптовалюта это наше будущее. Люди так или иначе научаться обращаться с криптовалютой. Цыфровые деньги все равно стают популярнее в мире хоть и волатильность криптовалют разная и многие факторы оказвают влияние на этот процесс.
08 июля 2021
Ответить
Ольга
Кто первым придумал криптовалюты и как инвестировать в них разумно?
Дмитрий, Впервые термин "Криптовалюта" был использован в 2009 году, после появления Bitcoin. Биткоин был разработан человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Его личность до настоящего времени не удалось установить.
15 июня 2021
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
Кто первым придумал криптовалюты и как инвестировать в них разумно?
14 июня 2021
Ответить
Никита
Никита
Хотелось бы узнать подробности о свойствах криптовалют. Какие они эти самые свойства? и влияют ли на уровень волатильности?
Мирон, Ну прямо уж подробно о свойствах криптовалют, это в одном комментарии не получиться :) на эту тему целую статью написать можно. Итак, у кпиптовалют такие свойства, децентализация, анонимность, необратимость платежей - это когда проведение платежа невозможно отменить. И еще есть несколько свойств. Кстати, есть ли статья на эту тему здесь на сайте?
Никита, Соглашусь, что не помешала бы на этом сайте отдельная статья о свойствах криптовалют и их влияние за уровень волатьльности. Можно знать что такое волатильность в криптовалютах, но не понимать принципов ее влияния.
11 июня 2021
Ответить
Никита
Никита
Хотелось бы узнать подробности о свойствах криптовалют. Какие они эти самые свойства? и влияют ли на уровень волатильности?
Мирон, Ну прямо уж подробно о свойствах криптовалют, это в одном комментарии не получиться :) на эту тему целую статью написать можно. Итак, у кпиптовалют такие свойства, децентализация, анонимность, необратимость платежей - это когда проведение платежа невозможно отменить. И еще есть несколько свойств. Кстати, есть ли статья на эту тему здесь на сайте?
10 июня 2021
Ответить
Mihail
Mihail
Какая криптовалюта с самым низким уровнем волатильности? а какая наоборот - с самым высоким?
Ольга, Честно говоря очень сложно ответить на Ваш вопрос о волатильности криптовалют так однозначно. Все очень бистро меняется в современном мире и даже волатильность биткоина может достигать 6% и выше. Приходиться также учитывать сложную экономическую ситуацию в мире из-за пандемии коронавируса.
08 июня 2021
Ответить
Мирон
Мирон
Хотелось бы узнать подробности о свойствах криптовалют. Какие они эти самые свойства? и влияют ли на уровень волатильности?
07 июня 2021
Ответить
Ольга
Какая криптовалюта с самым низким уровнем волатильности? а какая наоборот - с самым высоким?
05 июня 2021
Ответить
Евгений
Евгений
В чем отличие Токена от криптовалюты?, только начинаю во всем этом разбираться. поэтому, такой вот вопрос.
03 июня 2021
Ответить
Паша
Паша
А почему Bitcoin считают главной криптовалютой?
Ростик, точно не могу ответить на этот вопрос. Возможно потому, что несмотря на высокий уровень волатильности, биткоин одна из самых популярных в мире криптовалют.
01 июня 2021
Ответить
Ростик
А почему Bitcoin считают главной криптовалютой?
31 мая 2021
Ответить
Andro Win
Andro Win
Пробовали ли Вы еще какие то виды криптовалют кроме Bitcoin? и насколько сложный сам процесс торговли криптовалютами?
да, пробовал альткоины, в основном ими и торгую, так как на некторых сделки в % получаются на много больше чем в биткоине но все равно все сводится к тому что нужно в первую очередь проводить анализ биткоина так как он для многих альткоинов является поводырем, они ходят за ним.
30 мая 2021
Ответить
Влад
Влад
Пробовали ли Вы еще какие то виды криптовалют кроме Bitcoin? и насколько сложный сам процесс торговли криптовалютами?
29 мая 2021
Ответить
Евгений
Евгений
Какие причини волатильности криптовалют?
В статье же есть заголовок с причинами волатильности криптовалют)) В принципе там 5 пунктов полностью правильные и указывают на истинную причину волатильности. Отсутствие регулирования, криптовалюта в отличии от фиата не к чему не привязана, человеческий фактор, ну и конечно же то что криптовалюта не имеет реальной стоимости, думаю что человечество сейчас только на стадии зарождения перехода от бумажных банкнот к цифровым деньгам, как только весь мир начнет использовать криптовалюту как основной способ оплаты она перестанет быть такой волатильной.
expley, ну да, пока только определенный круг молодых инвесторов начал инвестирование в криптовалюты, так что еще не скоро криптовалюта станет обычной для людей. Многие люди, особенно старшего поколения плохо разбираются в работе Интернета, что и говорить о цыфровых деньгах.
29 мая 2021
Ответить
expley
expley
Какие причини волатильности криптовалют?
В статье же есть заголовок с причинами волатильности криптовалют)) В принципе там 5 пунктов полностью правильные и указывают на истинную причину волатильности. Отсутствие регулирования, криптовалюта в отличии от фиата не к чему не привязана, человеческий фактор, ну и конечно же то что криптовалюта не имеет реальной стоимости, думаю что человечество сейчас только на стадии зарождения перехода от бумажных банкнот к цифровым деньгам, как только весь мир начнет использовать криптовалюту как основной способ оплаты она перестанет быть такой волатильной.
27 мая 2021
Ответить
Никита
Какие причини волатильности криптовалют?
27 мая 2021
Ответить
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
Быстрая регистрация!

Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

* Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

 

Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

Удачной торговли вместе с нами!